Risikomessung und -bewertung: Konzepte und Anwendungen im Bankensektor

5 ECTS, Prof. Dr. Leonhard Knoll


Modultitel:  Risikomessung und -bewertung: Konzepte und Anwendungen im Bankensektor/ Risk measurement and risk valuation: Concepts and applications for banks

Kurzbezeichnung: 12-M-CF5

❄ Veranstaltung wird im Wintersemester angeboten

Inhalt: 

Das Modul erweitert die aus der elementaren Entscheidungstheorie bekannte Betrachtung symmetrischer Risikomaße um Maße für einseitige Abweichungen. Anwendungsbezogen liegt der Schwerpunkt der Darstellung in der Berücksichtigung von Markt- und Kreditrisiken im Bankensektor sowie ihrer Berücksichtigung in der Kapitalallokation und Erfolgsmessung.

 

Kompetenzen:

Nach Abschluss des Moduls „Risikomessung und -bewertung: Konzepte und Anwendungen im Bankensektor“ sind Studierende in der Lage,

i) Eignung und Probleme asymmetrischer Risikomaße zu beurteilen,

ii) wesentliche Risiken im Bankensektor zu adressieren und ihre Behandlung mit Hilfe geeigneter Konzepte nachzuvollziehen sowie

iii) gängige Risiko-Wert-Instrumente zur Kapitalallokation und Erfolgsmessung anzuwenden.