Stochastische Modelle der Risikoanalyse

5 ECTS, Prof. Dr. Rainer Göb


Modultitel:  Stochastische Modelle der Risikoanalyse/ Stochastic Models for Risk Analysis

Kurzbezeichnung: 12-RM-RA

❄ Veranstaltung wird im Wintersemester angeboten

Lerninhalte:

  • Punkt- und Bereichsschätzung beim Value at Risk
  • Punkt- und Bereichsschätzung beim Conditional Value at Risk
  • Vorhersage des Value at Risk in Zeitreihen
  • Risiko von Vorhersagen in Zeitreihen, insbesondere Exponential Smoothing under Covariates
  • Conditional Heteroscedasticity: ARCH, GARCH, EGARCH, DVEC, BEKK, DCC
  • Aggregierte Verluste, empirische Behandlung
  • Nichtparametrische Schranken für Value at Risk und Conditional Value at Risk
  • Empirische Schätzung von nichtparametrischen Schranken für Value at Risk und Conditional Value at Risk
  • Marktmodell: Definition, Kenngrößen, empirische Behandlung
  • Capital Asset Pricing Modell: Definition, Kenngrößen, empirische Behandlung
  • Portfolio: Definition, Kenngrößen, Risikomessung
  • Schätzung von Portfoliorisikoparametern: Varianz, Value at Risk, Conditional Value at Risk, Shortfall
  • Optimale Portfolios
  • Numerische Berechnung optimaler Portfolios

 

Lernziele:

Der Studierende kann Risikomaße und die Parameter von Risikomodellen aus Daten zu schätzen. Insbesondere verfügt der Studierende über Softwarekenntnisse, vermittels deren eine empirische Risikoevaluation in einem Unternehmensumfeld durchgeführt werden kann.